Somos Banco SabadellBanco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en Espana con mas de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicacion, espiritu de colaboracion y dinamismo. Banco Sabadell ofrece sus servicios a mas de 11 millones de clientes contando con una posicion privilegiada en el segmento de empresas.Nuestra razon de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipandonos y ocupandonos de que tomen las mejores decisiones economicas, a traves de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatia y franqueza.Y ademas, lo hacemos mediante una gestion responsable y comprometida con el medio ambiente.Unete a nosotros!Que estamos buscando?Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientacion a la resolucion de problemas, con capacidad analitica y de auto organizacion y que sepa trabajar en equipo.Hablemos del proyectoLos modelos de riesgos evolucionan cada dia gracias al aumento en la disponibilidad y capacidad de analisis de datos, permitiendo el desarrollo de nuevas herramientas cuantitativas utiles para la gestion y toma de decisiones. Esto, junto con las multiples exigencias regulatorias sobre el sector bancario, hace que exista una lia variedad de tareas que requieren un alto grado de implicacion por su complejidad.La Direccion de Modelos de Riesgo tiene como mision dar soporte a las diversas areas encargadas de la modelizacion del riesgo de credito en Banco Sabadell participando transversalmente de forma activa en los diversos procesos dentro del ciclo de vida de un modelo (analisis de datos, modelizacion, validacion, implantacion y seguimiento), principalmente en la construccion de las herramientas de calificacion (rating/scoring) y en la estimacion de los parametros de riesgo (PD, LGD y EAD) para el calculo de capital y provisiones del Grupo Banco Sabadell.Entre tus responsabilidades principales se encontraran:Participaras en el desarrollo metodologico de los modelos internos del Grupo Banco Sabadell:Desarrollo de los modelos de calificacion crediticia tipo rating/scoring, valorando el potencial riesgo del Banco a traves del analisis de datos y la construccion de modelos predictivos que permitan explicar el perfil y la capacidad de pago de las empresas y personas fisicas.Estimacion y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EAD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) y otros parametros para provisiones (IFRS9), para capital regulatorio (IRB) y para planificacion financiera (Stress Test, ICAAP).Desarrollo, aplicacion y seguimiento una vez implementados.Assessment de compliance con estandares de Banco Sabadell y los requerimientos regulatorios.Documentacion modelos y estimaciones para uso en Banco Sabadell.Daras soporte en auditorias y validaciones tanto internas como externas (supervisor, auditores externos).Haras mantenimiento y desarrollo de las BBDD:Controles de calidad de