Gestor/A Data Scientist Modelos Ia Bcn/Madrid - (FBO-970)
Descripción del empleo
GESTOR/A DATA SCIENTIST MODELOS IA BCN/MADRID
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura.
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de Gestor/a en 17509 – Modelos de gestión de riesgos en el equipo de Modelos de Inteligencia Artificial de Riesgos. Las principales tareas que desarrolla el equipo del departamento son las siguientes:
* Análisis de datos para la toma de decisiones de gestión del riesgo de crédito.
* Modelos de scoring y rating para la estimación del riesgo de crédito de las operaciones de activo.
* Modelos de seguimiento del riesgo, de identificación del deterioro y modelos para la gestión de recuperaciones y morosidad.
* Análisis de nuevas metodologías, nuevas fuentes de datos y nuevas herramientas con el objetivo de mejorar las herramientas para la toma de decisiones de concesión, pricing y seguimiento del riesgo.
* Definición y mantenimiento de las métricas y herramientas de riesgo de crédito en sus usos de gestión: fijación de precios, rentabilidad ajustada al riesgo, seguimiento de la calidad crediticia de la cartera, capital económico, etc.
* Da soporte a los usuarios de los modelos y métricas de riesgo en los distintos ámbitos donde aplican: análisis adhoc, seguimiento, dudas puntuales, soporte al buzón de Medidas de Riesgo.
El puesto de trabajo sería en Servicios Centrales de Madrid o Barcelona.
Los proyectos que asumirás en la posición son:
* Desarrollo y mantenimiento de los modelos de calificación crediticia para cubrir todo el ciclo de vida del crédito (preconcesión, admisión, seguimiento, alertas, recuperaciones y morosidad) y para todas las carteras (particulares, autónomos, PYME, PYME Promotor).
* Definición de requerimientos de implantación de variables y modelos.
* Soporte a las áreas de negocio en el uso de los modelos internos de medición de riesgo de crédito: identificación de las necesidades, obtención de datos, análisis y conclusiones.
* Proyectos de analytics y modelización para la mejora de los procesos de gestión de riesgos.
* Análisis de nuevas fuentes de información, nuevas metodologías avanzadas de modelización, nuevas herramientas para la explotación de datos y construcción de modelos.
* Identificación de áreas con potenciales mejoras en los procesos y herramientas de modelización.
* Análisis de herramientas externas para la mejora de los procesos de gestión de riesgos.
* Soporte a los entornos de control en el desarrollo de sus funciones.
* Participación en proyectos transversales para acelerar la transformación digital.
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