Adecco Seleccion Malaga busca perfil Quants/ Credit para incorporar en nuestro cliente, empresa multinacional y de las mas importantes firmas de servicios profesionales que incluyen auditoria, finanzas, asesoria legal, y asesoramiento en la gestion de la empresa.
Funciones:
Desarrollo, validacion y/o auditorias de modelos de riesgo de credito, entre otros, estimacion de parametros (PD, LGD, EAD) para el calculo de provisiones (IFRS9) y/o requerimientos de capital (CRR). Desarrollo, validacion y/o auditoria de modelos de estres. Modelizacion con metodologias avanzadas (Machine Learning).
Analisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participacion en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
REQUISITOS:
Formacion en ingenierias, matematicas, estadistica, fisica, ingenierias, actuariales u otras carreras tecnicas con fuerte especializacion cuantitativa.
Experiencia en la construccion, validacion o auditoria de modelos de rating y scoring y calculo de parametros de riesgo de credito (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) y/o capital (CRR).
Nivel de ingles muy alto (hablado y escrito). Trabajaras en proyectos internacionales.
Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: R, Python, SAS, VBA, SQL.
Conocimiento y entendimiento de la normativa aplicable: CRR, IFRS9, Guidelines de la EBA: Guidelines de PD y LGD, Guidelines de New Definition of Default,
OFRECEMOS:
Proyectos nacionales e internacionales. Si te apetece viajar (laboralmente) y conocer como trabajan en otros paises, Es tu oportunidad!.
Modelo hibrido con flexibilidad
Equipo de alto rendimiento, donde trabajaras con las herramientas mas innovadoras o Tambien se valorara muy positivamente:
Certificaciones: FRM, CFA, CQF Master en gestion de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y/o Doctorado en Economia, Finanzas, Ingenieria o Matematicas.