FUNCIONES : Nuestro cliente es una de las entidades bancarias de referencia en España, por su voluntad por explorar rutas alternativas a las convencionales, por su agilidad y por su cercanía al cliente.
* Crear planes de trabajo de auditoría y efectuar trabajo de campo.
* Elaborar informes con las conclusiones, detalle de revisión y pruebas, según los modelos diseñados por la entidad, junto con el director de Auditoría y con los responsables de otras áreas, así como inspectores del BCE cuando sea necesario.
* Documentar las pruebas y todo lo utilizado en las revisiones.
* Revisión del proceso de desarrollo de los modelos y cálculo de los parámetros IRB.
* Revisión de la calidad de los datos utilizados y de la marca de default.
* Realización de análisis sobre los modelos construidos para verificar su rendimiento y funcionamiento.
REQUISITOS MÍNIMOS :
* Experiencia mínima de 3 años en el área de Riesgo de Crédito.
* Experiencia en construcción y revisión de Modelos IRB y Modelos de Provisiones, efectuando revisiones de Modelos y Capital.
* Conocimientos sobre normativas ECB, EBA, Banco de España, sobre Modelos IRB (guías de modelos, de default, de PD y LGD) y expectativas supervisoras.
* Conocimiento de herramientas de tratamiento masivo de datos (SQL, SAS, Python y R) y capacidad analítica.
* Se valorarán conocimientos generales de procesos relacionados con el Riesgo de Crédito (Análisis, Sanción, Morosidad, o Control).
* Nivel alto de inglés.
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