Responsable de Riesgos de Mercados en Sala de Tesorería
Descripción del empleo
* Métricas tales como VaR, SVaR, P&L Attribution o sensibilidades para el seguimiento del modelo de gestión de riesgos.
* Formará parte de un equipo multidisciplinar más amplio en Riesgo de Mercado donde conviven los lanzamientos de 3 modelos a la vez que se integran en 3 equipos: Modelo interno de Riesgo de Mercado (del que será responsable), FRTB estándar y FRTB Interno.
* Comprensión y entendimiento de métricas FRTB modelo estándar tales como SBM, DRC y RRAO y de métricas FRTB modelo interno tales como IMCC, SES y DRC.
* El responsable de las líneas de Riesgo de Mercado debe velar por la integridad y el data quality de las métricas, para lo cual es necesario poner foco en la solución de incidencias debidas a la configuración de los sistemas (tanto de FO como de BO), extracción de datos fijos, precios, vectores de P&L, sensibilidades, desarrollando, si fuese necesario, herramientas que permitan complementar deficiencias en los sistemas o eficientarlos.
* La Valoración es un tema clave en la Medición del Riesgo de Mercado, por lo que tendrá que demostrar conocimientos de valoración (familia de ajustes XVA) y Normativa Regulatoria IFRS9, IFRS13.
* Deberá garantizar la ejecución del proceso de Medición con el objetivo de cumplir los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos.
* Deberá funcionar con autonomía haciendo el challenge a las cifras para la toma de decisiones, delegando tareas y supervisándolas. Con gran capacidad para trabajar en equipos autogestionados.
Cualificaciones
Imprescindibles:
* Conocimientos en Mercados y Productos Financieros, así como conocimiento en modelos financieros de riesgos de mercado, liquidez y valoración.
* Experiencia a partir de 5 años en área de Mercados.
* Conocimientos matemáticos avanzados.
* Conocimientos de Programación (SQL, Python, R, etc).
* Conocimientos en Murex.
* Capacidad para analizar la información en BBDD (SQL, Big Data).
* Grado en Economía, Matemáticas, Ingeniería o ADE.
* Máster o Postgrado en Finanzas Cuantitativas.
* Para trabajar en el área enfocada al cálculo de Riesgos de Mercado es necesario saber trabajar en equipo, ya que el cálculo conjunto de la Sala de Tesorería se realiza por varias personas que tienen que sacar adelante los cálculos diarios.
* Compromiso con las responsabilidades y la toma de decisiones de un día a día exigente y fuerte.
* Motivación para conseguir metas ambiciosas en la Organización, manteniendo el foco en las prioridades estratégicas.
* Foco en la ejecución. Iniciativa para priorizar tareas del equipo y capacidad para desbloqueo de problemas.
* Emprendimiento. Desafiar el pensamiento establecido generando nuevas ideas.
* Establecer relaciones, escuchar activamente y establecer una red de contactos que facilite las tareas.
* Capacidad de análisis de alto nivel y responder eficazmente a los requisitos en evolución.
#J-18808-Ljbffr