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CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura.
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
* Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
* Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
* Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
* Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
* Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP.
* Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
* Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con transferencia de riesgo.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas.
Los proyectos que asumirás en la posición son:
* Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.
* Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.
* Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.
* Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.
* Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders: riesgos, áreas de negocio, dirección de la Entidad, sistemas, entornos de control y supervisor.
* Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
* Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.
* Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
* Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Requisitos mínimos
* Extensa experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación, validación o auditoría de parámetros de riesgo y capital económico.
* Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
* Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
* Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
Competencias clave
* Entendimiento profundo de los modelos de riesgo. Capacidad de comunicar los resultados de forma clara a la alta dirección y de obtener aprendizajes para la gestión.
* Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
* Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
* Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
* Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
* Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
* Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
* Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
Beneficios
* Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
* Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
* Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
* Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
* Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
* Medidas de flexibilidad.
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