TÉCNICO DE VALIDACIÓN INTERNA
ACTIVIDAD: Validación de los modelos desarrollados por el área de Metodologías de Riesgo de Crédito, participando con una clara orientación a resultados bajo la dependencia del Responsable de Validación Interna.
PRINCIPALES FUNCIONES:
1. Validación de modelos internos de calificación crediticia (rating / scoring).
2. Validación de parámetros de riesgo calculados tanto para el cálculo de capital IRB como para el cálculo de provisiones bajo IFRS 9.
3. Validación de motores de cálculo de provisiones y pérdida esperada (IFRS 9) y capital (IRB).
4. Validación de otros aspectos tales como stress test, pricing / RORAC, etc.
OFRECEMOS:
Una atractiva oportunidad de desarrollo profesional gracias a un elevado grado de autonomía, la existencia de proyectos ambiciosos en los que ejercer un rol importante y la orientación a resultados, todo ello bajo un excelente ambiente de trabajo y en un entorno particularmente favorecedor para la adquisición de una experiencia global en materia de gestión de riesgos.
REQUISITOS DEL CANDIDATO:
1. Licenciatura / grado en Matemáticas o Estadística (preferentemente), Física, Ingeniería Telecomunicaciones, ADE / Economía (perfil cuantitativo).
2. Valorable programa superior o similar en finanzas cuantitativas.
3. Valorable experiencia en entidades financieras o en empresas de consultoría en la validación o desarrollo de modelos de calificación del riesgo de crédito (rating y scoring), validación o estimación de parámetros a efectos regulatorios (IRB / IFRS 9) y cálculo de capital y provisiones bajo modelos internos.
4. Conocimientos avanzados en gestión de bases de datos y lenguajes de programación (SQL, SAS, MatLab, Python…).
5. Facilidad para trabajar en equipo y orientación al cliente.
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