Buscamos un Quants / Credit para incorporar en nuestra empresa, una multinacional de servicios profesionales que incluye auditoría, finanzas, asesoría legal y asesoramiento en la gestión empresarial.
Funciones:
1. Desarrollo, validación y/o auditorías de modelos de riesgo de crédito, estimación de parámetros (PD, LGD, EAD) para el cálculo de provisiones (IFRS9) y/o requerimientos de capital (CRR).
2. Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de estrés.
3. Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
4. Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
5. Trato constante con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
Requisitos:
1. Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, física, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
2. Experiencia en la construcción, validación o auditoría de modelos de rating y scoring y cálculo de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) y/o capital (CRR).
3. Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito). Trabajarás en proyectos internacionales.
4. Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: R, Python, SAS, VBA, SQL.
5. Conocimiento y entendimiento de la normativa aplicable: CRR, IFRS9, Guidelines de la EBA: Guidelines de PD y LGD, Guidelines de New Definition of Default.
Ofrecemos:
1. Proyectos nacionales e internacionales. Si te apetece viajar (laboralmente) y conocer cómo trabajan en otros países, esta es tu oportunidad.
2. Modelo híbrido con flexibilidad.
3. Equipo de alto rendimiento, donde trabajarás con las herramientas más innovadoras.
También se valorará:
1. Certificaciones: FRM, CFA, CQF.
2. Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y/o Doctorado en Economía, Finanzas, Ingeniería o Matemáticas.