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Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) es la división global de Santander que da soporte a clientes corporativos e institucionales complejos y sofisticados alrededor del mundo, ofreciéndoles servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
Como Analista Senior I, tu objetivo será participar en la definición, ejecución y monitoring del stress test de gestión y regulatorio de riesgo de crédito de contrapartida. Análisis de las métricas de riesgo estresadas (métricas de REC, exposición esperada...) con la interlocución de los demás departamentos involucrados (AJ, Compliance, Riesgos de Mercado, Metodología....)
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
1. Participar en la definición de escenarios estresados junto al resto de stakeholders (Metodología, Riesgo de Mercado, etc).
2. Coordinar la ejecución mensual de los ejercicios de stress test.
3. Análisis de los resultados obtenidos en las distintas ejecuciones de escenarios garantizando la calidad de los resultados reportados.
4. Reportar el análisis y conclusiones alcanzadas del stress test de la cartera global a las distintas unidades del grupo, a los equipos de Admisión y a la Alta Dirección con el objetivo de integrar el stress test en la gestión.
5. Interlocución con las distintas unidades para coordinar los ejercicios globales-locales.
6. Supervisión como model owner del modelo metodológico de stress test de CCR, dando respuesta a las recomendaciones de Validación Interna y Auditoria en dicha materia.
7. Optimización del proceso de stress test de gestión y regulatorio.
Requisitos:
* Ingeniería, Licenciados en Matemáticas, ADE / Economía.
* Valorable postgrados o cursos de especialización / certificaciones en riesgos (FRM).
* Conocimiento en Estadística, Econometría y Riesgos Financieros con especial foco en riesgo de crédito de contrapartida.
* Conocimientos en Sistemas de Riesgos, Tesorería y Back Office: QEF, Murex, Asset Control, Bloomberg.
* Nivel Avanzado de inglés.
* Dinamismo, facilidad para trabajar en equipo, generador de buen ambiente de trabajo.
* Disponibilidad para viajar.
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