Asociado/a de Riesgo de Tipo de Interés Estructural de Balance
Banco busca incorporar un/a Asociado/a de Riesgo de tipo de interés estructural de Balance.
Responsabilidades
1. Desarrollar y/o aplicar modelos avanzados para la evaluación del riesgo de tipo de interés estructural del balance, incluyendo modelos de comportamiento, análisis de sub-riesgos, escenarios de stress test y reverse stress test, medidas de sensibilidad forward-looking.
2. Participar en la investigación e implementación de mejora continuada de los procesos de análisis y visualización de información con el objetivo de proporcionar información analítica de interés, de forma ágil.
3. Asegurar que las prácticas de medición y análisis del riesgo estén en línea con las directrices de la EBA.
4. Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como ALM, segunda y tercera línea de defensa, relación con inversores.
5. Preparar información regular para ALCO, dirección y los reguladores.
Requisitos
1. Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales o Ingenierías.
2. Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
3. Capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con partners internacionales.
4. Conocimientos de programación en Python, y experiencia en ETLs.
5. Conocimientos de herramientas ALM.
6. Conocimientos en mercados e instrumentos financieros con alta capacidad de análisis macroeconómico.
7. Conocimientos en el ámbito de cuantificación y medición de riesgos de mercado, de productos financieros y de modelización financiera.
8. Se valorará conocimientos de programación y de tratamiento de datos.
9. Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
10. Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
11. Alto nivel de creatividad e iniciativa con actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
12. Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
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