El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
* Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
* Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
* Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
* Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
* Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
* Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
* Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con transferencia de riesgo.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas:
* Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.
* Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.
* Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.
* Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.
* Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders: riesgos, áreas de negocio, dirección de la Entidad, sistemas, entornos de control y supervisor.
* Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
* Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.
* Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
* Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
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