BARCELONA, B, ES, 08028
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento.
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
* Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
* Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
* Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
* Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
* Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad.
* Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad.
* Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con transferencia de riesgo.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas.
Los proyectos que asumirás en la posición son:
* Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.
* Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.
* Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.
* Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.
* Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders.
* Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico.
* Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.
* Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
* Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
* Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Requisitos mínimos
* Extensa experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
* Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
* Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
* Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
Competencias clave
* Entendimiento profundo de los modelos de riesgo.
* Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
* Capacidad analítica para resolver problemas complejos.
* Actitud resolutiva y flexibilidad para trabajar con autonomía.
* Orientación al detalle y capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
* Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo.
* Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
¿Qué ofrecemos?
* Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021.
* Desarrollar una carrera profesional interna.
* Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional.
* Acceso a nuestra plataforma online de formación.
* Atractivo paquete de beneficios sociales.
* Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
Job profile
Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación.
Competencias
HARD SKILLS
* SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
* EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)
* DATA VISUALIZATION (RIESGOS)
* DATA STORYTELLING (RIESGOS)
* METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS)
* LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS)
* SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS
* RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS)
* GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS)
* ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS
* NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS
* ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)
* IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS)
* IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS)
* NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS)
* DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SOFT SKILLS
* ALIANZAS – COMUNICACIÓN
* HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
* ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
* ALIANZAS – INFLUENCIA
* ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE
* HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
* ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
* EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS
* DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
#J-18808-Ljbffr