BARCELONA, B, ES, 08028
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento.
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:
1. Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
2. Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
3. Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
4. Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
5. Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad.
6. Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad.
7. Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con transferencia de riesgo.
8. Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas.
Los proyectos que asumirás en la posición son:
1. Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.
2. Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.
3. Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.
4. Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.
5. Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders.
6. Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico.
7. Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.
8. Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
9. Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
10. Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
Requisitos mínimos
1. Extensa experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
2. Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
3. Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
4. Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
Competencias clave
1. Entendimiento profundo de los modelos de riesgo.
2. Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
3. Capacidad analítica para resolver problemas complejos.
4. Actitud resolutiva y flexibilidad para trabajar con autonomía.
5. Orientación al detalle y capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
6. Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo.
7. Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
¿Qué ofrecemos?
1. Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021.
2. Desarrollar una carrera profesional interna.
3. Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional.
4. Acceso a nuestra plataforma online de formación.
5. Atractivo paquete de beneficios sociales.
6. Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
Job profile
Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación.
Competencias
HARD SKILLS
1. SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
2. EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)
3. DATA VISUALIZATION (RIESGOS)
4. DATA STORYTELLING (RIESGOS)
5. METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS)
6. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS)
7. SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS
8. RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS)
9. GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS)
10. ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS
11. NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS
12. ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)
13. IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS)
14. IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS)
15. NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS)
16. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SOFT SKILLS
1. ALIANZAS – COMUNICACIÓN
2. HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
3. ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
4. ALIANZAS – INFLUENCIA
5. ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE
6. HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
7. ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
8. EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS
9. DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
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